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Exemple : Titre A Titre B E(R) 0,06 0,09 .σ (R) 0,14 0,18 Proportion 45 % 55 % Cov (A,B) = – 0,02 Calculer la rentabilité et le risque du portefeuille dans l’hypothèse où les titres sont indépendants puis dans le cas où ils sont dépendants. Titres indépendants : E(R) = 0,06 x 0,45 + 0,09 x 0,55 = 7,95 % Var (Rp) = 0,45²$0,14² + 0,55²$0,18² = 0,01377 σ (Rp) = 11,73 % Si les titres sont dépendants : l’espérance ne change pas. Var (Rp) = 0,45²$0,14² + 0,55²$0,18² + 2$0,45$0,55$(-0,02) = 0,00387 D’où σ (Rp) = 6,22 % G • 37

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