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De

la méthode aux stratégies sur le marché des devises

22. Tester sa méthode
Que nous soyons discrétionnaire ou systématique, il n'y a qu'une
seule véritable solution pour valider notre méthode, c'est d'attendre
sagement la confrontation de celle-ci avec le marché à venir.
Malheureusement pour nous, si notre méthode est fausse, nous
risquons de le payer cher et de nous en apercevoir qu'après coup.
Alors faute de mieux, la meilleure solution reste encore de tester
celle-ci avec les données du passé. Et même si l'habitude est de dire
qu'en matière de trading le passé n'augure en rien de ce qui pourrait
se produire dans l'avenir, c'est quand même la seule chose qui nous
reste. D'autant plus que, dans le même temps, certains nous chuchotent que parfois le passé aurait tendance à se répéter.
Par conséquent, une fois nos règles de prise de position fixées, il
est primordial de pratiquer ce que l'on appelle un Backtest, c'est-àdire de tester notre méthode sur les données connues du passé. Le
backtest se fait très rapidement en trading systématique puisque la
machine peut simuler des années d'interventions sur une paire de
devises en quelques minutes ou quelques heures selon la puissance
de l'ordinateur utilisé et de la complexité de notre algorithme. Nous
avons ainsi la possibilité de valider ou de rejeter une méthode très
rapidement, ce qui est déjà un grand avantage. Mais les logiciels
vont aujourd'hui plus loin et permettent d'optimiser les résultats,
de façon automatique pour certains, simplement en faisant varier
systématiquement les valeurs de départ de notre algorithme. Nous
pouvons ainsi rechercher les courbes les plus prometteuses montrant
les plus belles progressions de notre capital. Ces courbes de progression du capital de départ sont appelées Equity Curve. Toute la force
du trading systématique se trouve dans cette capacité extraordinaire
de pouvoir vérifier l'efficacité d'une méthode très rapidement.

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