Le fil - N°2 - Novembre 2023 - Le magazine emlyon alumni - 53

l'intelligence artificielle. À l'inverse de nombreux
domaines comme la balistique ou le
mouvement des planètes qui utilisent les
lois de Newton, lois scientifiques comprises
depuis longtemps, les lois des marchés
financiers sont complexes. Le nombre de
variables explicatives est immense et leurs
interactions évoluent avec le temps. Dans
ce contexte, l'intelligence artificielle est la
méthode scientifique la plus adaptée à ce
jour pour traiter ce type de problème.
Nous travaillons sur ces sujets depuis près
de deux décennies maintenant, ce qui fait
de Vivienne Investissement une entreprise
pionnière de l'IA dans la gestion d'actifs.
Nous traitons chaque jour de grandes
quantités de données, et l'IA analyse en
temps réel les évolutions des marchés
financiers.
Elle permet notamment un pilotage réellement
dynamique de l'exposition aux classes
d'actifs, dans le cadre d'un contrôle du
risque très strict ¹. Concrètement, nos
modèles apprennent en ligne la meilleure
réponse à l'environnement de marché courant
en termes d'allocation.
Concrètement, comment cela
se matérialise-t-il ?
En s'appuyant sur une approche par intelligence
artificielle des marchés financiers, la
société a développé des processus de gestion
de haute technologie qui combinent
aujourd'hui plus de 18 ans de recherche.
Comme je le disais, l'IA est la méthode
scientifique la plus adaptée à ce jour pour
naviguer dans la complexité des marchés
financiers - c'est-à-dire comprendre leurs
mouvements, s'adapter à leur comportement
courant ou améliorer l'analyse et la
gestion des risques extrêmes. Pour cela,
nous fabriquons des algorithmes d'apprentissage
à partir des dernières avancées
scientifiques que nous adaptons à la problématique
de la gestion d'actifs. C'est
grâce à ces technologies que nous pouvons
proposer des solutions d'investissement
optimales qui s'adressent aux investisseurs
recherchant un couple rendement/risque
de qualité. En définitive, nous plaçons l'innovation
par la recherche au service de la
gestion d'actifs.
Mais l'IA est également utilisée pour traiter
les problèmes liés au métier de la gestion
d'actifs en lui-même, comme le back/
middle office, en passant par les aspects
réglementaires et le contrôle de conformité,
pour réduire le risque opérationnel et avoir
un système informatique interne qui vienne
en support aux gérants de portefeuille.
Nous avons développé de A à Z un système
informatique unique avec une IA que l'on
appelle Virginie et qui prend la forme d'une
figure humaine sur l'écran. Virginie nous
parle et nous interpelle sur divers sujets et
tâches effectuées. Elle intervient en support
opérationnel. Elle analyse par exemple
toutes les actualités de la journée et sélectionne
celles qui peuvent nous intéresser et
impacter les marchés financiers, ce qui
facilite grandement le travail des collaborateurs
et leur permet ainsi de rester
concentrés sur leurs activités de gestion.
Comment ce positionnement
impacte-t-il votre stratégie
d'investissement ?
Pionnière de l'intelligence artificielle au service
de la gestion d'actifs, Vivienne Investissement
entend ainsi mettre en place un
processus de gestion scientifique flexible et
multi-classes d'actifs (actions, obligations
souveraines et volatilité) grâce à de l' " apprentissage
en ligne " . Les dernières avancées
scientifiques, les progrès récents de l'IA
et la puissance de calcul décuplée des
cartes graphiques (GPU) nous permettent
d'injecter régulièrement dans nos fonds de
nouvelles releases dans le but d'améliorer
nos produits tant d'un point de vue de la
robustesse que du couple rendement/
risque.
Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons continuer à nous développer
commercialement en France et à l'international,
et à investir dans la recherche
afin d'améliorer toujours plus nos processus
de gestion. n
1. Les fonds présentent un risque de perte en capital.
Ils peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.
À propos de Vivienne Investissement
Pionnière de l'IA au service de la gestion d'actifs, Vivienne Investissement
est une société de gestion de portefeuille française indépendante
et entrepreneuriale à taille humaine, créée en 2005. À l'origine issue
d'un laboratoire de recherche en finance soutenu par Bpifrance,
Vivienne Investissement est l'une des premières fintechs françaises.
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https://www.vivienne-investissement.com/
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