Les Carrés Rouge - L'essentiel de la banque - 10e - 102

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L'ESSENTIEL DE LA BANQUE
-- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- --- ---[FP
globaux]/[Exigence de FP (crédit
+marché)] > 8%
Pilier 1 : Exigences minimales de FP
[FP globaux]/[Exigence de FP (crédit
+marché+ opérationnel)] > 8%
Pilier 2 : Surveillance prudentielle
Pilier 3 : Discipline de marché
Pilier 1 : Exigences minimales de FP
renforcées + Ratio de liquidité court terme
(LCR)
[FP (CET 1 et T1 et globaux)]//[Exigence
de FP (crédit + marché+ opérationnel)]
> 6%et 8%et 10,5%
LCR : Actifs liquides/Besoins de liquidité
> 100%
Pilier 2 : Surveillance prudentielle renforcée
Pilier 3 : Discipline de marché
Àl'origine, risque de crédit
uniquement
Complété en 1996 par les risques
de marché
Ajout du risque opérationnel en
pilier 1
Utilisation possible des modèles
internes (risque de crédit et risque
opérationnel)
Possibilité pour le régulateur
d'imposer des add-on de capital
FP = Fonds propres
Source : Banque des Règlements Internationaux
On notera que pour les EFIS - Établissement financiers d'importance systémique -, compte tenu
du plus haut degré de risque qu'ils présentent pour le système financier, doivent se conformer à
toutes les exigences de Bâle III et disposer, en outre, d'une plus grande capacité d'absorption des
pertes. Le Comité a élaboré une méthodologie fondée sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
afin d'identifier les établissements bancaires concernés (EBIS). Des exigences supplémentaires, en
actions ordinaires et assimilées de T1 (CET 1), dans une fourchette de 1% à 2,5 %, leur sont
appliquées. De plus, une exigence additionnelle d'absorption des pertes de 1% peut être appliquée
aux banques soumises à la surpondération maximale (2,5 %), afin de les dissuader
d'accroître encore leur importance systémique mondiale de manière significative. Ces règles ont
été établies par le Comité en collaboration avec le Conseil de stabilité financière, lequel coordonne
l'ensemble des mesures visant à réduire le risque subjectif (ou aléa moral) encouru du fait des EFIS.
■ La Directive CRD4 et le Règlement CRR (FBF 13 novembre 2013)
La directive CRD4 et le règlement CRR intègrent les dispositions Bâle III de décembre 2010.
Plus précisément, la directive CRD4 reprend le cadre existant des directives précédentes et y
adjoint des règles nouvelles en matière de coussins de fonds propres, de rémunérations et de
transparence ; le règlement CRR concerne les fonds propres, les ratios de liquidité, de grands
risques et risques de crédits, et l'effet de levier.
Renforcement du ratio de solvabilité et
ajout d'une exigence de liquidité de court
terme au pilier 1
Introduction de nouvelles mesures (ratio
de levier, NSFR)
Visions macro-prudentielle (banques
systémiques)
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